НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ

Подготовка к Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Новости и пресс-релизы будущей Олимпиады.

Актуальные новости
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ
ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
НОВОСТИ СПОРТА
МЕДИЦИНА В РОССИИ
ТУРИЗМ В РОССИИ
КУЛЬТУРА И ШОУ-БИЗНЕС
НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИИ
ИНОВАЦИИ HI-TECH
АВТОБИЗНЕС В РОССИИ И МИРЕ
СТРАХОВАНИЕ И СТРАХОВЩИКИ

Кредитование в России
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ
АВТОКРЕДИТЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
КРЕДИТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ТУРЫ В КРЕДИТ
НЕЦЕЛЕВЫЕ КРЕДИТЫ
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
ПЛАСТИК

Быстрый переход
новости банк БФК-кредит сегодня, окончание строительства высотки около станции юго- запа..., таксофоны москвы, порно сестра малалетная смотреть, мобильные телефоны с выдвижной панелью, кредитная компания *росконсалтинг*, новости рса по осаго, форма заявления на получение субсидии обманутым дольщик..., технология бетонирования опор путепровода на существующ..., численность сотрудников завода автоваз, уровень реки тобол в звериноголовское курганская област..., старикитрахаютмалалеток, пробки щелковское шоссе сейчас,
автокредит, банковские кредиты, Валютные системы, ежемесячный кредитный платеж, Имя компании, Ипотека, Ипотечный кредит, Налоговые льготы, Нейминг, Перестрахование, Поручительство, Роль страхования, Ссуды, Страхование жилья, страховые компании, Формы кредитования, Цены на нефть
Валютный рынок Forex
НОВОСТИ FOREX
БАЗА ЗНАНИЙ FOREX
БИБЛИОТЕКА ТРЕЙДЕРА
AUD/USD 0.00 0.00
EUR/GBP 0.00 0.00
EUR/JPY 0.00 0.00
EUR/USD 0.00 0.00
GBP/JPY 0.00 0.00
GBP/USD 0.00 0.00
USD/CAD 0.00 0.00
USD/CHF 0.00 0.00
USD/JPY 0.00 0.00
Данные на 00:00 мск

Календарь
«    Апрель 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ГОРОДА РОССИИ

МОСКВА


- Новости
- Транспорт
- Гостинницы


Опрос Kredit-MSK

Менее 1% (
От 1% до 5%
От 5% до 10%
От 10% до 15%
От 15 до 20%
От 20% до 30%


Последние публикации



Архив публикаций:

Январь 2012 (1)
Октябрь 2011 (80)
Сентябрь 2011 (80)
Август 2011 (130)
Июль 2011 (52)
Июнь 2011 (120)



Статистика
Rambler's Top100


Кредиты » Forex » Системы основанные на пробое волатильности

Системы основанные на пробое волатильности



Linda Bradford Raschke

Системы, основанные на пробое, могут на самом деле считаться одной из форм свинговой торговли (которая является стилем краткосрочной торговли, приспособленным к "поимке" движения, которое вот-вот должно произойти). Другими словами, трейдер не озабочен какими-либо долгосрочными прогнозами или анализами, а только непосредственным движением цен.
Системы, основанные на пробое волатильности основаны на предположении, что если рынок сдвинулся на определенный процент от предыдущего ценового уровня, то шансы благоприятствуют некоторому продолжению этого движения. Это продолжение может длиться только один день или даже внутри одного дня пройти немного дальше точки входа, однако этого достаточно для прибыльной сделки. Трейдер должен быть доволен тем, что рынок ему позволил взять.
Пробойные системы всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу. Тот фрагмент продолжения движения, на котором мы играем, развивается вслед за импульсом [на котором входим или перед которым входим]. Кроме того, есть еще один принцип поведения цен, который создает торговые возможности. Он заключается в том, что рынки склонны чередовать периоды равновесия (баланс между покупкой и продажей) и неравновесия. Дисбаланс между покупкой и продажей вызывает расширение торгового диапазона - рынок ищет Новый уровень равновесия, и это то, что дает возможность нам войти в торговлю.




Существуют различные пути создания краткосрочных систем, работающих на принципе пробития волатильности. Я обнаружила, что различные системы, основанные на расширении торгового диапазона дают примерно одни и те же результаты. Поэтому то, какой метод выберете вы - это зависит только от ваших личных предпочтений.
При проектировании системы можно размещать стоп-входы в зависимости от цены открытия или цены закрытия предыдущего дня. Эти стоп-входы могут быть функцией торгового диапазона предыдущего дня или определенного процента от среднего торгового диапазона 2-10 дневной длительности. Механические выходы могут варьироваться от использования фиксированных объективных уровней до использования функции времени, например открытие или закрытие следующего дня. Большинство из этих систем хорошо работает при использовании очень широких стопов.
Другой разновидностью систем, основанных на прорывах являются системы на пробое каналов, например покупка при на максимуме последних 7 дней при использовании 7-дневного канала, или максимума 2х дней при использовании 2-х дневного канала. Наиболее знаменитая долгосрочная пробойная система - это адаптированная Richard Dennis для "Turtles" [turtles - черепахи, "тише едешь, дальше будешь"] система, основанная на пробое 4-недельного канала, первоначально предложенная Richard Donchian. Другие пробойние системы могут быть основанны фигурах, образующихся на графиках (например Curtis Arnold's Pattern Probability System), пробоях линий тренда, пробоях вверх или вниз регрессионных и прочих каналов или различного рода вариации функций от изменения торгового диапазона.
Торговля краткосрочных торговых систем, основанных на пробоях может быть очень ценным упражнением для улучшения вашего трейдинга. Во-первых, она учит вас делать то, что делать тяжело - покупать максимумы и продавать минимумы на быстродвижущемся рынке. Для многих людей это звучит весьма неестественно. Во-вторых, она всегда требует, в случае входа в трейд, наличие четко определенного стопа, основанного на управлении рисками. Отсутствие такого стопа является наиболее распространенной ошибкой среди трейдеров. В-третьих, она учит трейдеров важности завершающего этапа в случае вхождения в сделку, поскольку многие пробойние системы дают лучшие результаты при переносе позиций на следующий день. И, наконец, это прекрасное средство для улучшения исполнительского мастерства трейдеров. Большинство пробойных систем чрезвычайно активны по сравнению с долгосрочными системами, следующими за трендами. Трейдер может размещать ордера на большом количестве рынков. Наличие механически определенной точки входа часто является тем необходимым средством, которое помогает трейдеру преодолеть боязнь при получении сигнала. Ордера размещаются заранее и рынок затем автоматически накатывает на них и вбрасывает трейдера в трейд при пробое уровня стоп-сигнала.
Даже если трейдер предпочитает торговать исключительно полагаясь на свой опыт, торговля механической системы, основанной на пробое волатильности может быть неоценимым подспорьем. Она должна по крайней мере уменьшить неуверенность трейдера при некоторых типах движения цен на рынке, особенно если он предпочитает входить на коррекциях против господствующего тренда. Она не может помочь при истинном трендовом дне, однако подчеркивает его силу.
За и против торговли пробойных систем:
Как и большинство систем, системы основанные на пробое волатильности будут срывать куш на высоковолатильных или убегающих рынках и давать перемежающиеся результаты при боковых колебаниях или уменьшениях объемов. Я верю в то, что они находятся в числе наиболее прибыльных систем торговли и я также чувствую, что они будут оставаться такими в долгосрочном плане. Они длительны и устойчивы, однако могут давать сбои при размещении очень большого по отношению к рынку количества ордеров. Однако, чтобы вы не решили, что нашли Святой Грааль торговых систем, необходимо помнить следующее:
Входы могут быть очень болезненными, особенно когда рынок находится в состоянии убегания. Хорошие прорывы не дают затем откатов, которые можно использовать для входа. Вы или на коне или нет. Если вы понимаете, что хороший прорыв дает начало дню тренда, который заканчивается вблизи максимума или на минимума, тогда войти не так трудно. Лучше всего размещать стопы, открывающие позиции, заранее, когда рынок спокоен.
Иногда рынок открывает с разрывом сразу за пределами вашего сигнала. Это часто в последующем дает хорошие трейды. Однако иногда такая ситуация приводит к наиболее болезненным потерям. Большие разрывы указывают на необходимость входа в трейд, однако они же дают дополнительную волатильность для выходов. Если вам пришлось выйти по стопу и после этого поступил Новый сигнал в противоположном направлении - этот трейд в обратном направлении как правило дает прибыль, существенно превышающую начальные убытки.
Провалы конечно болезненны, однако они совершенно неизбежны при торговле пробойных систем. Множество раз я покупала максимумы и продавала минимумы. Должна быть вера в статистику для торговли систем этого типа. Системы необходимо тестировать на данных длинной в три года, лучше в 10.
С другой стороны, системы, основанные на пробое волатильности, могут торговаться практически на всех рынках. При этом рынок может дать огромную прибыль в течение одного года и весьма посредственную на следующий. Портфель из 10-12 рынков работает лучше. Проблема при попытке торговать слишком много рынков состоит в том, что становится трудно уследить за всеми ними, особенно если ваша система чувствительна. Часто при разработке систем люди переоценивают то количество рынков, за которым можно реально уследить.
Усиление Базисной системы, основанной на прорыве волатильности:
Добавление фильтров может иногда усилить систему. Примеры возможных фильтров: индикаторы, определяющие находится ли рынок в состоянии тренда или нет; сезонность рынка; день недели; степень изменения волатильности, уже присутствующая на рынке. Периоды низкой волатильности мошут быть определены по сужению торгового диапазона, низкому значению ADX или статистическим индикаторам, таким как, например, Стандартное отклонение.
Система может тогда выглядеть примерно так:
1. Первоначальные условия волатильности = true
2. Стоп-покупка или стоп-продажа рассчитываются исходя из цены открытия плюс минус процент от торгового диапазона предыдущего дня.
3. Стопы, основанные на управлении рисками, активизирующиеся после открытия позиций.
4. Стратегия выхода.
Переменные, которые могут быть использованы для создания простых систем пробоя волатильности:
1.Период - прорыв определяется по функции предыдущего дня или, например, предыдущего 10-дневного периода?
2.Торговый диапазон - используется средний торговый диапазон за период, максимальный, минимальный или общий?
3.Проценты - какой процент от диапазона использовать? Возможно, например, использовать 120% от общего диапазона предыдущих 3-х дней.
4.Основа - функция торгового диапазона добавляется к закрытию предыдущего дня или открытию текущего. Эта же функция может быть добавлена к минимуму или максимуму предыдущего дня или предыдущего периода, например 10-дневного.
Чем больше величина используемого процента, тем больше будет количество выигрывающих сделок, однако общая прибыльность может снижаться из-за снижения чувствительности системы - поэтому важно найти устраивающий вас баланс между прибыльностью и риском.
Пример начальных условий: Входить в трейд только если дню предшествовало наименьшее за последние 7 дней значение торгового диапазона. Или, входить в рынок только если в последние 5 дней был сделан Новый 20-дневный максимум или минимум. Перед тем, как окончательно добавить фильтр к системе, необходимо оценить насколько сильно он поднимает производительность системы.
Стратегии выхода:
1. Основанные на времени ( Закрытие вчерашнего дня, открытие сегодняшнего)
2. Первое прибыльное открытие (Larry Williams)
3. Цель или объективный уровень (ATR(1), максимум минимум предидущего дня)
4. Трейлинг-стоп (смещенная скользящая средняя, параболик, 2-х дневный минимум максимум)
Риск:
Контролируемый риск - размер риска, который может быть предопределен и заложен в money management stop.
Типы money management stops:
1. фиксированная прибыль
2. функция от ATR
3. уровни цен (например минимум максимум бара)
Неконтролируемый риск:
1. Перенос позиций на следующий день (риск разрыва на открытии). Вы не можете закрыть позиции, когда рынок не работает. Поэтому вы потенциальная жертва разрыва, который может случиться из-за каких-либо новостей.
2. Риск проскальзывания. Быстрые изменения на рынке или тонкий волатильный рынок могут быть причиной того. Что трейдер входит в сделку по ценам существенно хуже, чем те, на которые он рассчитывал.
В общем, результативность любой системы очень сильно зависит от "поимки" нескольких крупных выигрышей. Вы не должны позволить себе пропустить хороший трейд, который может сделать вам весь месяц.
Несколько замечаний по использованию этих или иных систем:
1. Сначала приобретите уверенность в системе, торгуя на бумаге.
2. Сначала убедитесь в том, что вы можете с прибылью торговать свою систему механически, перед тем как начать пытаться отходить от нее.
3. Записывайте свою реальную прибыль в конце рабочего дня для сравнения с той, которую бы дала механическая система.
4. Измеряйте производительность системы достаточным количеством измерений - например 100 трейдов или определенной количество недель. Не позволяйте одной неудачной неделе или одной неудачной сделке обескуражить вас.
5. Управляйте больше выходами, нежели фильтруйте входы. Невозможно заранее предсказать, какой трейд будет прибыльным. Любой пропущенный вход мог бы дать ОЧЕНЬ большую прибыль, поэтому нельзя пропускать ни один сигнал входа. Управление выходами означает две вещи: первое, определите при каких условиях можно задержать выход еще на час или на два. И, второе, более зависящее от опыта, научитесь определять при каких условиях трейд не работает и можно выходить еще до того, как сработал стоп.
6. Все системы имеют свои тонкие нюансы и меняются с течением времени. Заведите блокнот, куда будете заносить свои наблюдения и характерные фигуры, которые вы приметили.
7. Никогда не беспокойтесь о том, какое количество людей торгует системно. Если проскальзывание кажется значительным, это часто означает хороший прорыв треугольника или фазы консолидации. Помните: что-то должно двинуть рынок на достаточное растояние, чтобы сделать прорыв осуществившимся.

Если Вам понравилась статья Системы основанные на пробое волатильности из категории Forex, то не забудьте рассказать про нее своим знакомым!
 
Читайте так же:

  • Что такое торговая система
  • Как спроектировать торговую систему
  • Борселино Л. "Задачник по дейтрейдингу"
  • Мировой рынок внешних систем хранения данных упал на 8,6%
  • Рынок работает на укрепление рубля
  • Depo анонсировала новые серверы и системы хранения с дисками емкостью 2ТБ
  • Мобильный трейдинг на Форекс
  • Внешние системы хранения hp: лидер по продажам в России
  • Можно ли стать миллионером на бирже за два месяца?
  • ФРБ Сент-Луиса: Нельзя недооценивать риск инфляции
  • Торги на российских фондовых биржах откроются на нейтральных уровнях
  • Россия: рынок СХД вырос на 14,5%
  • Уолл-стрит выросла благодаря потребсектору
  • Elekta применяет LynxOS-SE для создания медицинских систем
  • Депутат: Создание национальной платежной системы - в интересах банков и пол ...
  • Как немного заработать, торгуя на рынке овощами
  • Нефть стабильна благодаря доллару и акциям
  • Выбор брокера
  • Учебник по трейдингу
  • Акции РФ продолжают снижение второй день подряд
  • Первый встречный риск
  • Microsoft предлагает российским компаниям демо-доступ к Microsoft Dynamics ...
  • Рынок акций РФ завершил день разнонаправленно
  • Infortrend ESVA F70: гибридная система хранения данных уже в России
  • \"Кризисный 2009 год удалось преодолеть без серьезных потерь\"
  • Эксперты недоумевают по поводу планов \"Газпрома\" запустить сеть магаз ...
  • Планы \"Газпрома\" открыть сеть магазинов и ресторанов удивили эксперто ...
  • Glory Trip 195: испытание ПРО США
  • Российский рынок акций потерял по итогам торгов более 1%
  • АйТи получила эксклюзив на Cable-Scout
  • НР представила новое поколение систем хранения данных
  • «Цифровые Системы» участвует в конкурсе «Лучшие дистрибьюторы 2009»
  • Через 3 года Linux принесет $1 млрд
  • В России зафиксирован рост продаж оконных систем премиум-класса
  • Объем российского рынка серверного оборудования во ii квартале 2009 года пр ...



  • ПОИСК ПО САЙТУ


    Вклады и счета для физических лиц:
    Банковский счет
    Вклады до востребования
    Срочные вклады
    Наличная валюта и чеки
    Сейфовые ячейки
    Монеты из драг. металлов
    Услуги для физических лиц:
    Дебетовые карты
    Денежные переводы
    Услуги для юридических лиц:
    Депозиты
    Cash Management
    Обмен валюты
    Векселя
    ОФБУ
    Лизинг
    Брокерские операции
    Страхование для физических лиц:
    ОСАГО
    Автострахование, КАСКО
    Страхование недвижимости
    Страхование жизни
    Обязательное мед. страхование
    Комплексное ипотечное страхование
    Страхование домашних животных
    Юридические услуги для физ. лиц:
    Нотариус, нотариальные услуги
    Адвокат, адвокатские услуги
    Защита прав потребителей
    Налоговый спор
    Гражданские дела
    Уголовные дела
    Юридическая помощь при ДТП
    Семейные споры
    Сделки с недвижимостью
    Медицинское право
    Миграция и гражданство
    Взыскание долгов
    Инвестиции и рынки для физ. лиц:
    Акции
    Облигации
    Валютный рынок
    Товарные рынки
    Паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
    Управление активами (в т.ч. фонды)
    Управление частным капиталом (private banking)
    Прямые инвестиции
    Опционы, фьючерсы, структурные продукты
    M&A; (слияния и поглощения)
    Публичное размещение акций (IPO)
    Аналитические исследования
    Финансовые услуги для юр. лиц:
    Корпоративное обслуживание
    Депозитарное обслуживание
    Дистанционное банковское обслуживание
    Инкассо
    Пенсионные программы
    Страхование бизнеса для юр. лиц:
    Страхование имущества
    Страхование ответственности
    Страхование финансовых рисков и кредитов
    Страхование морского, авиа и автотранспорта
    Страхование грузов и транспортных операций
    Медицинское страхование сотрудников
    Страхование от несчастных случаев
    Пенсионное страхование
    Бухгалтерские услуги для юр. лиц:
    Бухгалтерский учет
    Налоговый учет
    ЕНВД (Единый налог на вмененный доход)
    УСН (Упрощенная система налогооблажения)
    Учет индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ, ИП)
    ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог)
    Отраслевой учет
    Налог на прибыль
    НДС (Налог на добавленную стоимость)
    Акцизы
    НДФЛ (Налог на доходы физлиц)
    ЕСН (Единый социальный налог)
    НДПИ (Налоги на добычу ископаемых)
    Госпошлины, экология
    Транспортный налог
    Земельный налог, водный налог
    Налог на имущество
    Учет и начисление зарплат
    ККТ, ККМ, кассовые операции
    Составление отчетности (ПФР, внебюджетные, статистика)
    Аудит, проверки, налоговые санкции
    МСФО, GAAP, Управленческий учет
    Оптимизация налогообложения
    Юридические услуги
    Регистрация, ликвидация фирм
    Юридические услуги
    Защита прав, правовая защита
    ВЭД, таможенные услуги
    Иммиграционные услуги
    Оценочная деятельность
    Лицензирование, лицензии, патенты
    Арбитраж
    Недвижимость, регистрация прав собственности
    Адвокатские услуги, судебные споры
    Налоговые споры
    Взыскание долгов, исполнительное производство
    Сделки по купле-продаже готового бизнеса
    Оффшоры, особые экономические зоны

    Управление и менеджмент:
    Общий консалтинг
    Управление на предприятии
    Маркетинг, продажи, мерчейдайзинг
    Управление персоналом
    Логистика, складской учет
    Автоматизация предприятия
       2008-2010 © Kredit-MSK.RU - Все материалы и новости, опубликованные на проекте взяты из открытых источников и принадлежат их правообладателям!
       Главная | Контакты | Карта сайта